Close

淘金网币圈快讯 > 币圈网 > 币圈量化交易萌新看过来--带你走近币圈量化(一

币圈量化交易萌新看过来--带你走近币圈量化(一

淘金网币圈快讯 币圈网 2021年07月13日

  量化交易的发展随着区块链资产,者认识到了量化交易这个工具越来越多的区块链资产交易。圈子的萌新成员但是作为这个,念甚是迷惑对于很多概。信息等弄的晕头转向被各种名词、软件、。识、熟悉常见的概念本篇就带你一起认,化交易中的各种有用的信息从多方面了解区块链资产量。括基本概念本篇先概,MZ量化交易平台上举例说明然后对应这些基本概念在F。

  交易所这个概念首先我们要认识,行投机、投资等需要在交易所进行我们需要交易手中的区块链资产进。所有很多目前交易,规模大的、规模小的资深的、新兴的、。易这些需要根据方方面面的信息自行筛选对于在哪个交易所进行程序化、量化交。

  所账号交易,所注册开设的账户就是在这个交易。到这个账户中进行交易区块链资产可以存储。置子账户方便资产分开进行交易、投机有些交易所主账户下又可以创建、设。、机制、使用等方面各不相同每个交易所的子账户申请创建,网站上查询这些信息需要具体到交易所。交易所客服或者咨询。

  用账户登录后在交易所网站,分为多个“账户”(这里是逻辑上的账户通常可以看到区块链资产可存放的地方,所账户)并非交易。钱包账户通常分为,易账户币币交,约交易账户等理财账户、合。交易所有差别具体可能每个。资产(币)之后通常冲入区块链,(可能是在钱包账户是在某个账户下的,币交易账户)或者直接到币。查下资产到哪里了所以充值后要检,如需要在期货交易时)需要划转时划转(比。

  可能就问了:“什么是API接口”很多没有用过这个交易所功能的同学。出的可以允许程序操作的接口API接口就是交易所系统给。程序去在交易所系统(交易所网站上某个交易对盘面简单说就是交易所给出了一个通道允许(实盘脚本),查单、查账户资产、查持仓等操作这里自行脑补)中下单、撤单、。

  为多种类型的接口交易所API分,WebSocket协议接口通常有REST协议接口、。供FIX协议接口很少的交易所也提。做了解这些只,REST协议的接口我们用的最多的还是,网最下部有API字样的链接中找到这些接口文档通常都可以在交易所官。些接口报错信息有时候查询一,些文档中查看的还是需要到这。I系统都各不相同每家交易所的AP,比较大差异化,要具体查看文档对于具体问题就。个策略开发者如果你不是一,可以仅作为了解那么这些内容。

  个就必须认真了解清楚了账号API KEY这,所中存放的区块链资产安全因为这个东西关乎你的交易。I接口是通道上面说了AP,就可以理解为通道的通行证那么API KEY这个。访问通道因为有了,序都允许访问不能什么程,很危险了那样就。要验证所以需,就是用来验证身份的而API KEY。Y关乎你的资产安全所以API KE,善保管必须妥。

  EY是在交易所页面右上角通常交易所的API K,有交易所放在网页的别的地方账户管理页面创建的(也可能,字的链接点击进去找下)找下有“API”关键。Y为两串字符串API KE,access key第一串字符串通常叫做,ecret key第二串通常叫做s。KEY还具有其他信息也有交易所的API ,还有一个PassPhrase例如OKEX V5和V3接口,要自己设置的字符串也是一个字符串(需,安全验证)用于加强。

  要设置这个API KEY的权限API KEY设置时通常还需,、“提币”等权限一般有“交易”,EY的用途具体设置要根据API K,要谨慎使用提币权限需。权限除了,以设置IP地址白名单API KEY还可,P地址概念不了解的可以百度搜索)访问接口如果使用这个IP地址白名单之外的IP(I,的网络无法访问到或者操作你的账户)会被拒绝访问(也就是IP白名单之外。

  明者量化交易平台上的概念交易所对象这个概念是在发。单说简,的封装形成的一个对象指的是对交易所接口。码中就是exchange这个对象在FMZ策略代,etTicker这个函数调用exchange.G,交易所行情数据的接口实际就是调用了访问。

  期货板块、现货板块一个交易所可能有。现货交易所对象是不同类型的交易所对象由于在FMZ上定义期货交易所对象和,比现货交易所对象多了几个函数是区分开的(期货交易所对象,、查询持仓函数等例如设置杠杆函数,询文档)具体查。币安交易所所以举例,配置的时候会看到你可能在FMZ上:

  是期货交易所对象如果策略要操作的,期货的就添加,的就添加现货的如果要操作现货。这样设计为什么,货现货的接口完全不同是由于交易所可能期,地址都不同甚至接口基,别封装所以分。Z平台上在FM,就是一个交易所对象exchange,交易所账户就代表一个。

  的交易盘面(脑补某个交易页面)这里所说的交易市场就是指具体,有多个板块通常交易所。币币交易例如:,杆交易币币杠,交易等合约。

  单理解就是我们买卖的东西我们通常说的“交易对”简,市场上买白菜例如我们去。(下划线_来分割)买家付钱得白菜那么“白菜_钱”就是一个交易对了,白菜得钱卖价付。例如:BTC_USDT到交易所具体的交易对,易对买入操作我们在这个交,SDT得到BTC指的就是付出U。BTC得到USDT卖出操作就是付出。

  SDT为例子以BTC_U,TC为交易币种通常我们称B,为计价币种USDT。

  交易币币,杆交易币币杠,现货交易归类于。可以描述是在哪个市场上交易现货交易只用明确交易对就。易平台上使用为例以FMZ量化交,USDT的交易对如果要做BTC兑。是BTC交易币,USDT计价币是。y(BTC_USDT)就切换当前交易对为:BTC_USDT了我们用FMZ平台的函数exchange.SetCurrenc。

  大的就是合约交易了和现货交易区别较。位合约、USDT本位合约目前交易所合约都分为币本,仅要确定交易对、还要确定合约对于程序化交易、量化交易不。BTC这个币种比如要做的是,币种合约有很多那么BTC这个,(每周5到期交割)、永续合约(不交割)等有季度合约(每个季度到期交割)、当周合约。

  个交易对标识那如果只用一,需要具体的合约代码来描述确定具体是做那种合约呢?所以就还。在哪个合约市场交易这样以来我们描述,什么币种(交易对)就需要描述说明是,(合约代码)是什么合约。

  比如BTC币本位合约以币为保证金的合约(,作为保证金用BTC,BTC)收益也是,也是币收益。价币用USD表示(不用深究通常币本位合约的交易对的计,都是这个表示)大部分交易所。BTC_USD所以交易对为,季度合约合约为。BTC的币本位季度合约市场就表示我们在说的交易市场是。

  比如BTC的USDT本位合约以USDT作为保证金的合约(,作为保证金用USDT,币圈网USDT)收益也是,USDT收益也是。易对的计价币用USDT表示通常USDT本位合约的交。TC_USDT所以交易对为B,永续合约合约为。TC的USDT本位永续合约市场就表示我们在说的交易市场是B。

  就是我们在交易所买卖时订单具体指的什么?订单,提交的单子向交易所。限价单、条件单等等订单分为市价单、。的物(简单说就是买卖什么东西)一个订单的最基本属性有:订单标,买卖多少)订单数量(,什么价格买卖)订单价格(以。

  单不管多少钱如果下一个订,买卖数量只确定,卖什么确定买,单就叫做市价单那么这样的订。、冰山委托单等)什么的当然还有条件单(止损单,易所相关具体和交,易所提供有些交,所不提供有些交易,所API文档查询具体可以到交易。

  通常需要注意买单现货的订单市价单,单量不是币数而是金额现货的市价单买单的下。不确定价格因为市价单,来确定买多少只能通过金额。的数量是币数市价单卖单,不确定价格因为即使,币是可以确定的但是卖出多少。

  量比较特殊合约的下单,合约张数通常为,口基本上都是合约张数交易所的合约下单接,下单量的接口没有以币数为。以0.01的数量这样下单BTC永续合约币安的USDT本位BTC永续合约可以,不是币数但是也并,合约张数同样也是,恰好是一个BTC只不过一张合约。来说通常,下单量均为合约张数不论市价单、限价单。

  是提供流动性的订单taker订单就,盘口买一价格是10简单来说就是当前,格是11卖一价,入价格为9的买入订单这个时候我挂一个买,格为12的卖出订单或者挂一个卖出价,的深度提供了一个订单这个时候我就给盘面上,就是maker我的这个订单。个例子还是这,格为11的买入订单如果我下了一个价,面上卖一价格为11的订单成交这个时候我的这个订单就会和盘,上拿走了一个订单这个时候我从盘面,订单就是taker订单这个时候我下的这个买入。

  例子举个,l、exchange.Buy封装的是普通的限价单、市价单接口在发明者量化交易平台上封装的下单函数exchange.Sel。币圈哪个网安全ker还是maker下单时订单归为ta,格和当时的盘口具体要看下单价,单是提供了流动性要看我们的这个订,了流动性还是减少。平台上价格传入-1在发明者量化交易,市价单就是下,买单的下单量是金额注意现货的市价单,就是减少流动性那么市价单肯定,taker订单肯定就是一个。

  支持条件订单很多交易所也,托、止损单比如冰山委,盈单止,:只做maker单post_only,成交或立即取消fok:全部,交并取消剩余等ioc:立即成。接访问交易所下单接口指定要设置的参数(指定下那种条件订单)去下单这些订单在发明者量化交易平台上可以用exchange.IO函数直。

  做是一个量化交易工具量化交易平台可以看,线上软件系统可能是一个,一个网站可能是,地可执行程序可能是一个本,THUB上的开源项目甚至可能是一个GI。是一个做量化交易的工具简单来说你可以把它看做。

  系统?简单说什么是回测,品种的历史数据再回放一遍回测系统就是让某个交易,个策略至于其中回放的时候让某,史数据回放时的交易表现得到这个策略在模拟历。盒环境(脑补小盆友玩的沙堆所以说回测系统仅仅是个沙,各种事物可以创造,是模型而已但是仅仅,事物无关)和真实的,真实交易所的任何功能的那么回测系统是不可能有。

  API接口交易所有,台也有API接口同样量化交易平。交易平台为例以FMZ量化,口叫做扩展APIFMZ的API接。MZ平台的一些功能可以程序化操作F。动实盘、批量修改实盘配置等例如批量创建实盘、批量启。

  那么多说了,这就是程序化交易、量化交易的具体体现了--程序化交易脚本那具体是什么在自动化控制我的交易所账户进行交易买卖呢?。以用各种语言编写这些实盘程序可,ipt、Python、C++语言编写实盘交易策略例如FMZ量化交易平台上就支持用JavaScr。接口对某个账户进行买卖等各种操作这些脚本程序通过交易所的API。

  说就是实盘必须要有它运行的地方)实盘脚本程序必须有设备载体(简单。阿里云服务器上(当然你也可以用其它地方的币圈做量化交易通常是把实盘程序部署到香港,的服务器)其它运营商。都需要海外网络访问鉴于目前很多交易所,交易所API接口是访问不到的所以用国内的服务器运行很多。就会报错timeout一般来说接口访问不通。程序(发明者量化交易平台的实盘的载体软件叫做【托管者】在FMZ量化通常可以用香港阿里云服务器部署自己的软件,托管者软件运行的)量化交易实盘是基于。

  ux/MAX OS/ARM Linux等各种各样的操作系统windows/Lin,本具体选择根据实盘脚。inux系统的服务器在FMZ量化通常用L,使用其实并不复杂Linux系统的,掌握几个命令即可简单的使用只需,教程中有所讲解这些在FMZ。

  言太多了编程语,写实盘脚本程序基本都可以用来。平台为例子了解各种语言的优势这里我们还会以FMZ量化交易。程语言编写策略(机器人脚本程序在FMZ量化我们可以用以下编)

  易用简单,依赖几乎没有对设备环境,S6标准支持E。仅次于C++策略策略程序执行速度。量化交易初学者(推荐FMZ)

  赖设备环境一定程度依,装各种库可以安,性强扩展。对于Python比较熟悉的同学(推荐对于FMZ平台比较熟悉、)

  速度最快策略执行,最高效率,度较大使用难。转了玩,o easy其它感觉s!。

  仅仅是最基础的指令FMZ支持的麦语言。一些趋势策略麦语言适用写,现交易信号麦语言出,易指令时执行交,吃单只能,持挂单不支。策略(只能控制一个交易所对象麦语言适用于做单交易所对象的,言支持嵌入JS代码虽然FMZ的麦语,新难度有些大但是对于萌,只适用于做单品种策略暂不予研究)麦语言,使用JavaScript多品种策略设计建议还是,honPyt,++C。

  式创建策略可视化方,兴趣提升仅仅用于,序逻辑认识程。简单逻辑尚可用于创建一些,适用这种方式设计策略了策略稍微一复杂就不合,维护、扩展因为难以,复杂的逻辑更难以设计。搜狐返回,看更查多

标签: