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币圈量化交易你哪有那么神秘?_币圈行情

淘金网币圈快讯 币圈行情 2021年07月23日

  币圈行情针对的是币圈小白简短提示: 本文,交易币圈量化的现状对比了传统金融量化。所量化交易的情况本文讲目前各交易,构量化?带了点币圈真实的扒卦进场的究竟是散兵游勇还是机,么做?该去哪儿做?有几条路可以选还有也会告诉小白做量化交易该怎,利弊各自。API导入网格交易的基本步骤并且示范了目前加密货币交易所。交易的内容关于量化,考学习仅作参,资建议不做投。

  字面理解量化投资,资定量把投,定的数据通过一,支撑下在逻辑,行具有胜率优势的投资运用各种不同的策略进。

  要的是最重,略策。么仓位(买什么)量化策略就是建什,少仓位建多,候建仓什么时,候平仓什么时,策略进行执行按照建立好的。

  是但,买进或者什么时候卖出?并且在别人睡觉的深夜量化交易就可以告诉你今天该买什么、什么价位,然震荡的时候市场在出现突,动交易进行自,获取利润替你熬夜。

  很神奇听起来,确的,经济形势、新闻资讯等等都输入进量化模型你可以把历史行情信息、基本面信息、宏观,学技术分析数据利用计算机统计,进行交易决策产生交易信号。-建立模型现有数据,易决策然后交。过海各自水平了建模就看八仙。

  一点还有,的群众来说对于币圈,限制的数字资产市场24小时不设涨跌幅,朋友常年熬夜有些做短线的,地方都虚了不该虚的。盯盘时刻,酸爽那,体就垮了盯一年身,意义耗时耗力的工作取代量化交易可以将这部分无,好的策略提前编写,买入时机帮你决定,盈合适止损都被规定好帮你控制仓位、何时止,服人性的弱点交易者无需克,打乱节奏也不必被,现交易去实。象下想,买入市值前一百的币种要你在每隔一分钟小量,以实现吗人工可?

  这个模型就是简单的翻译下,想挣钱假如你,在一场交易中挣钱你先要想的是怎么,不着急废话?!易系统的第一个重要组成部分这个阿尔法模型就是量化交,利儿存在为了盈!要赚钱即想,是流入的水先要想的,后然,出去水是别跑,险点和止损也就是风。、多赚点少亏点。险模型部分这就是风。币圈行情

  一些过去做股票市场量化的人目前币圈已经陆陆续续进来了,或个人或团队,圈的微信名片来举例比如我们那一个币,少代写量化策略的包括电报里也有不。

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  一些基本概念来继续了解,化交易的重中之重阿尔法模型是量,母表示盈利能力阿尔法是希腊字,市场波动无关的回报也就是说得到的与,报之后的投资回报率必须扣除市场基准回。如比,的回报率是80%某币圈量化团队,是集体上涨的大牛市但是这波上涨行情,准回报率是50%大家在市场有个基,阿尔法值就是30那么个量化团队的。易要分清量化交,自己牛究竟是,单纯的好运气带来的收益量化策略带来的收益还是。市场的运气全算做是交易策略的功劳这里有的量化交易者就偷奸耍滑说,自己去分辨的这也是需要。阿尔法模型因为所有的,局限性都有。来形势有精确预测效果只在一定范围内对未。

  中其,订策略的人宽客就是制。 quantum宽客来自于英语,学家改行到华尔街做数量金融的人叫法来源于最早一批从量子物理。美国在,都是理工科出身绝大部分的宽客,到金融业然后投入。很神秘这群人,透吧?宽客的立命根本是独创的“交易策略”因为让别人了解自己会对自己的量化策略被参,暴露太多忌讳莫深这也导致大家对。就像是武功秘籍好的量化策略,的人越少越好藏的越深知道。观察市场他们要,交易心理学懂点人类,究来论证想法是否正确采用市场客观数据研,个满意的策略为了得到一,置在量化系统中他们会将其布,情绪化的影响他们需要排除,性的弱点克服人,严格的测试然后进入。

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  是一种软件程序量化交易机器人,常使用API获取和解释相关信息)它直接与金融交易所进行交互(通,表您发出买卖订单并根据市场数据代。监测市场价格走势这些机器人通过,和编程的规则作出反应并根据一套预先设定,这些决定从而做出。常通,会分析市场行为一个交易机器人,单、价格和时间例如交易量、订,己的喜好进行编程它们可以根据您自。

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  中其, - 就有上面赵东说的刷单交易机器人策略的类型之一,机器人交易换取巨大的成交量很多交易所或者项目方会通过,币圈量化交易你哪有那么神秘?_币圈行情展示其巨大的流动性旨在向用户或者社区,或更多潜在投资者进行投资从而吸引更多的交易所用户。为诟病目前广,程度上是交易所的刚需但是也不得不说一定,定的流动性也提供了一,对的买卖深度和K线图复制各大交易所主流币,真实交易环境为新用户提供,策略降低交易风险利用智能机器人。交易机器人要是没有,深度是零恐怕交易,尴尬不说画面太,引交易无法吸。是但,量水分太大虚假的成交,欺骗和迷惑性也带有极大的。

  次其,型还有套利和做市两种币圈交易机器人策略类,交易早期加密资产,要通过搬砖套利许多交易员主,所低价买入在一个交易,交易所高价卖出然后再在另一个,获利从中。之间的差距小得多虽然现在交易所,然不时出现但它们仍,最大限度地利用这些差异交易机器人可以帮助用户。外此,货合约纳入其交易策略的交易员套利还可以用于那些希望将期,同交易所交易的期货合约他们可以通过考虑在不,之间存在的任何差异中获益从期货合约与其标的资产。

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  团队越来越多币圈的量化,人的组合小到一两,队也都进来争夺天下大到在大的量化团。是但,所知据我,年高调进场有不少前,神等等的量化团队什么华尔街量化大,了公司接近倒闭去年甚至出现,欠薪公司,群里讨薪的事件员工还在微信。不说名字了具体哪家就,请去参加演讲、圆桌、直播这位大佬目前还在被各种邀,际上但实,化团队由盛到衰我们看着这家量。化团队也不好做啊可见所谓华尔街量,能存活下来很少的人。的倒是有活下来,的不多活得好,年寒冬去年一,暖的也有抱团取。

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  外另,易回撤量化交,的时候当亏钱,好的策略通常比较,分之五到十回撤低于百,益的平衡风险和收。情况下一般,市场分析,的流通性通过大,操盘的选择不容易被,略分析做策,模拟盘做假设,行回撤在进,以跑过大盘的话发现策略不错可,实盘操作就可以。撤是很容易的股票市场的回,统完备回撤系,拿到过去交易的所有数据但是数字货币的回撤很难,爬虫下来需要自己,有数据回撤没人提供所,己写程序需要自,数据导出来把交易所,数据库自己放,接口做回撤回撤自己调。

  尔法收益前面讲过经典的方法:阿,避免系统性风险以及风险模型是,的方法避险。传统股票交易对比数字货币的策略和,己的新特点有币圈自,策略有新的:

  套利(币币三角套利等等)需要快速成交搬砖(交易所价格差)、各种币之间交易,程序来完成这就需要,稍纵即逝因为机会。不容易了现在搬砖,有资金的充分准备需要在各个市场,国家的政策改变一般发生在某。单个市场网络堵塞也有些搬砖发生在,金通道备好现,稳定币备好,时机等待,预测无法,时待命只能随。用程序来做所以需要,达到这种能力人力是无法。交易套利多币种的,发生币价波动成交过程或许,币会有套利空间存在三五个币和五六个,

  略:保证锁定现有收益现货和期货买入卖出策,买比特币比如购,0万元收益保证了1,出同等价值的期货同样去期货市场卖,来了跌下,跌了现货,得额外收益期货就会获,障收益不会降低一个月后可以保。这是个好方法对长期持币者。

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  化工具币圈量,ython和R语言为主开发工具的语言一般是P,做数学建模统计工具、,lab(矩阵实验室)一般主要是用mat,解求,图画,很强大功能,效地缩短金融建模周期比如matlab能有,交易系统的回测能有效地进行,布的 图形展示等等能有效地进行参数分。

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  是小团队大部分,的时候有大规模的交易所2018年之前行情好,益不好目前效,成小团队基本都变。诟病的广为,成交量大部分是被刷出来的也就是前面提到的交易所,00%都是甚至有1。已经是程序化占大多数现在市场里的交易量,流动性提供了,交易所差价抑制不同,重要部分是市场的。的好处就是门槛低而虚拟货币市场,点小钱试水练手可以先拿拿一,本是很低的策略的成,天也就1元左右服务器的开支一,tVs写策略如果在Bo,用每天3元机器人的费,本只有这些硬性的成。

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