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券业打响量化交易军备竞赛!机构交易服务“

淘金网币圈快讯 币圈资源 2021年11月11日

  币小号哪个软件上面有炒币分析软件•□▽,“机构交易的极速时代”2020年证券行业迎来★•☆,系统火拼“极速交易■=▪”一方面是各券商交易◆-,”进入极速交易的机构市场另一方面是各券商以▷•■“极速★…-。

  全统计据不完▷▪,年内近一,6股吧)、万和证券华泰证券601688股吧)、国信证券002736股吧)▼★=、国泰君安等12家券商或更新迭代或上线极速交易系统、平台或服务至少有广发证券000776股吧)、华创证券国联证券东吴证券601555股吧)…•、西部证券002673股吧)▲▼☆、粤开证券、申万宏源00016。

  端+柜台端+极速行情◆•”共同构成完整的机构交易服务体系由“策略,为证券公司的基础设施极速交易服务逐渐成…△。的…★◆“军备竞赛○◁”中在这场金融科技■▲◆,、东方证券等券商在机构交易额及机构交易占比方面均领先同业中泰证券、中信证券600030股吧)、中金公司、国泰君安。外此△▽,和湘财证券等券商进行差异化竞争华宝证券、华鑫证券、中泰证券,突起异军。

  极速交易的同时在各大券商发力,越来越重要风险控制也。有业务风险和技术风险券商主要面临的风险,发风险和系统运维风险技术风险又分为系统开。士表示业内人,争态势下在当前竞▽★,控人才需求强烈券商对于金融风,务中的地位进一步凸显合规和技术部门在业。

  年1月4日2021,QuantGenius1.2版本(简称•=“GFQG▼★○”)广发证券发布自主研发的新一代超极速量化策略平台GF○□,AMI打造的超极速量化策略平台为行业内首家券商使用最新版本的。

  一的平台作为统,耦合的设计模式GFQG采用松。为底层、业务逻辑层和策略层GFQG按照功能将系统划分☆▪-。心层、驱动层和接入层其中底层可细分为核,据库■=、接口△◇▼、编程入口等功能包含共享内存★▪、消息总线、数。品种封装成各类微服务供策略层调用业务逻辑层是将底层功能按着业务。核心业务资产策略层则是●▽,、交易工具和交易策略等提供各类业务组件功能。驱动层、接入层进行改造提升可利用前沿技术对核心层◆•■、◆▷,层做适配业务逻辑,仅微调策略层,平台的快速更新换代就可以达到GFQG,发展的更高要求快速支持量化•●。

  证券称广发▲○,降低到100微秒以内GFQG内部策略延迟,1700微秒较升级前的……,来的1/17时延降低至原,性能提升187倍波动率曲面计算,万笔/秒支持4,笔总量4亿•■■。时同,台的适用性为了提高平▪★,期货柜台CTP的新接口GFQG设计并实现了仿●◁■,学习易于■-,效率高运行☆…,银行间市场▪□•、境外衍生品投资的全业务量化平台并可覆盖沪深交易所、金融期货…▼▽、商品期货△•、★•…。

  0年4月202,deX极速交易系统华创证券上线Tra,研发的一站式智能交易解决方案TradeX是华创证券自主◆△,-One的设计理念采用All-In,接口服务提供便捷,情服务极速行,法服务智能算●◆◇,可定制的个性化服务流畅的交易体验及。、债券○■□、期货、港股通、两融-■▽、期权等TradeX支持沪深股票=•☆、ETF…▼…,交易品种覆盖全;员指令模式、投顾模式等多种工作流支持独立交易员模式、投资经理交易☆△□;多产品联合风控支持单产品、;并行处理风控检查•▽★,延迟超低;线小时在线月提供全天候仿,

  )评测中心在生产环境实测认证经过中国软件600536股吧,时间低至5微秒交易核心穿透△=,时间低至9微秒全链路委托上行。年7月1日2020○•,

  3股吧)共同举办发布会和顶点软件60338•▽,易系统A5上线为集中交易柜台向全行业正式公布新一代核心交,机构交易柜台并非专门的▷●▪。称据,、全业务集中交易系统这是全行业首个全内存■•,外商业数据库、特定商业硬件平台的依赖打破了20年来券商核心交易系统对国▲★▲,入了全面自主可控的发展新阶段宣告着中国券商IT核心技术迈。29日全面上线该系统于6月,代交易系统相比上一○◆,有10毫秒提升至1毫秒以内新系统交易实测平均延迟从原,每秒提升到至少10万笔每秒单节点业务并发量从3万笔,万级交易委托能够支持千▲◆▽。0年7月202,

  ,构、通讯服务和业务流程声称该系统采用全新的架,速交易系统提高300%系统内耗效率比之前的极,秒以内的级别达到100微。0年9月202,

  ,链路低至6▷△….5微秒声称其交易上行全,均时延1◁△◆.12微秒行情解码全链路平。系统有三大亮点:第一粤开证券称该极速交易,毗邻交易所的部署通过软硬件优化及,最极致的速度打造了行业,软件中心认证并经过了中国=▷;二第,的业务、技术团队粤开证券有专业,客户服务,户的需求满足客;三第▽▽,慧金融联合实验室粤开证券成立了智,层面持续投入将在交易技术,行业领先地位保持该领域的◁◇。10月18日2020年○•,

  ☆◁=。署▽○…、多柜台互补、多功能定制等优势SWHYMatrix依托多节点部,速-●△、个性定制、全业务支持▷▪…”的专业交易解决方案面向不同成长阶段的私募基金管理人提供“极致极。中其,券■◁、期权-△、金融期货…•、商品期货等全业务品种的交易服务支持股票、债券◇△、基金ETF、港股通、大宗交易融资融。年10月2020,

  式核心交易平台采用新一代分布,极速交易系统E-ONE推出全链路超低时延的,迈入微秒级新阶段引领高频量化交易。易模式下极速交□▼▲,行全路径时延可低至13微秒实测20000笔/秒吞吐上…◆…,延1○=.2微秒行情端到端时。势还在于安全可靠E-ONE的优,布式架构采用分●□☆,速扩容可快•★,万笔/天毫无压力委托笔数1000,零丢失数据。年11月2020,

  ,高延迟、低并发以及性能不稳定等问题为超高频投资者解决传统柜台存在的●▪■,TF、债券等资产交易已支持股票、基金、E★□。前此,出FPGA行情华泰证券已推,证券交易柜台系统此次发布FPGA,报盘进入全面极速时代引领证券交易从行情到。11月18日2020年,

  建设软件项目招标公告》发布《极速交易投资平台,司极速交易投资平台建设拟通过招标方式优化公▼▲。内消息根据业▽▼△,金融技术中标最终由华锐…▽◆。0年4月3日早在202▽◁,

  -•■,开信息根据公,术以260万元中标最终由华锐金融技□◆。开资料根据公,统建设已经颇有成效国信证券的交易系,一代分布式柜台系统、极速网络环境◆•■、沪深两地双中心报盘四大模块国信证券的新一代低延迟交易解决方案包括FPGA行情系统、新,全链路一体化的低延迟交易服务为极速交易投资者提供端到端◆◁▲。TradeStation平台国信证券此前极速交易系统国信■▷□,Station公司联手打造由国信证券和美国Trade◁-,交易客户打造专为中国活跃,货和期权交易支持股票、期,的策略回测和自动化交易功能内置强大的下单工具▼○、完备,场▲▲■、多品种满足多市▷★,交易需求多周期的。年06月2020▼▲,平台发布新版本NeXT U17国信TradeStation ◁▼-,进行升级优化对交易功能-☆□。

  ,属融券、尊享投研四大特色服务打造极速交易=☆◁、策略定制、专。服务方面极速交易…•◇,客户对速度的极致追求以极速交易服务满足,的量化交易基础设施倾力打造行业领先,延小于5微秒整体网络时。Tick级数据基于超级算力及,略因子的交易策略生产服务提供包含超3000智能策,订单服务推出智能。人士介绍据业内,

  。▲•●、金证股份600446股吧)△▼、顶点软件等传统厂商极速交易柜台端厂商包含恒生电子600570股吧),技术等新锐厂商以及华锐金融◇▲▪。略)端则百花齐放极速交易交易(策,种类型包括四,外背景的系统一是具有国,Apama系统如TS系统▪◆、;行研发的系统二是国内自,、华泰证券MATIC终端如中信证券CATS系统;公司开发的新型系统三是具有由创新型小▲□▼,区的VN.PY量化交易平台如功夫量化交易系统、开源社■◇;型而来的系统四是由传统转•▼•,迅投QMT系统如丽海弘金▲◇、▽•□。端+柜台端+极速行情”共同构成完整的机构交易服务体系由“策略。

  投入的快速交易系统对于券商越来越重视□=◇,诉财联社记者相关人士告,构化、科技化趋势有关▪…“这与整个行业的机。方面一,机构化趋势明显整个资本市场,商私募机构服务的基础设施极速交易系统已经成为券▲□=。方面另一◆◁,技术上的•▼‘军备竞赛-▽=’量化私募几乎都在搞,至过亿的技术投入一年动辄几千万甚,以所,当然也要加大相关的技术投入为私募机构提供服务的券商■•。”

  询最新预测据艾瑞咨,金投入将达到1981.6亿元2020年中国金融机构技术资,投入257★=■.80亿其中证券行业技术▷■,入7.4亿金融科技投,2.87%占比仅为△△□。投向来看从资金,集中于信息化系统建设券商整体技术投入主要▲▪■,最高的投入这是占比;能(AI)、区块链▼▲=、流程自动化(RPA/IPA)券商金融科技资金主要投入于云计算与大数据▷■☆、人工智。

  业的科技化进程相对落后券商相比银行及保险行◁▪,内表现出了较为积极的态度但在2019-2020年••▽,对外合作及生态构建路径一方面证券企业积极开放,及数据竞争力加强自身流量;了对内与对外的科技投入另一方面证券企业加大▲●★,过金融科技的应用产生了明显的模式创新并在资产管理、联合风控及监管等方面通。

  证协数据根据中,9年度201□▲,占全部客户交易额比例方面在各券商机构客户交易额,构客户交易额占比名列第一北京高华以100%的机,易为机构客户的券商也是仅有的全部交●☆▷。

  易额占比在70%以上共有11家券商机构交,型券商多为中,高华外除北京,券■■◁、中金公司、第一创业、中信证券兴业证券601377股吧)等还有瑞银证券、天风证券、华创证券、川财证券□△▷、华宝证券、东方证•-▷。

  士介绍业内人○◆■,发展极速交易较为积极目前上海本地券商对于○▪☆,方证券比如东,君安国泰☆▷,0837股吧)海通证券60,宏源等申万。如例,域领先的情况下东方证券在该领□■,化极速交易平台目前也正大力优,中国的高盛-◁▪”意在成为“。

  ,金融科技而慕名前来客户会因东方证券的。显示资料☆▷,00名雇员中高盛368,程人员(约9000人)25%均为工程师和编,ebook、Twitter等公司超过以技术知名的互联网巨头Fac。表示舒宏,员的比例接近7%东方证券技术人,考核方面仍有持续优化的的空间东方证券在技术人员的占比、。

  士介绍业内人○▪△,竞争始于期货行业国内极速交易的,的是华宝证券的LTS系统证券行业第一家较有竞争力,证券近年来也实现弯道超车华鑫证券、中泰证券和湘财。

  0年7月202,商分类评级指标证监会修订券,息技术投入金额位于行业平均数以上将▷★“信息系统建设投入”改为△▲“信,行业前5名☆-、前10名、前20名的且投入金额占营业收入的比例位于,1分、0.5分分别加2分◆■、◆■。研报认为东吴证券,分标准下新的评,建设投入总额优势垄断排名大型券商无法通过信息系统,

  同质化严重券商业务▽=,提升综合竞争力科技将助力券商。户买卖证券交易额17399亿元华宝证券2019年代理机构客,第30位排名行业;业务的比例为79.72%机构业务交易额占全公司★…◆,业第6位排名行。

  战略、开放重构——2020分布式转型高峰论坛”上表示华宝证券总经理刘加海2020年12月底在第二届…◁★“平台◇□◁,理刘加海表示华宝证券总经◆•,从交易系统切入华宝证券选择,三年精耕,放API(应用程序编程接口)的快速交易系统打造了全行业首家提供个股期权、融资融券全开,交易系统要求较高以会聚业内对于-▼△,为主的优秀投资者以量化投资策略★△•。极速交易的券商作为较早发展▷•,员巡视检查等机制确保交易系统的安全性和稳定性华宝证券以双系统并行运作、智能监控系统、人。

  海称刘加,化业务的战略选择上华宝证券在发展量,4个重要环节和关注点◆•:一是客户端公司将量化系统的整个链条拆解为,户交易执行的需求快速迭代以实现客;略系统二是策,回测、业绩归因分析等支持策略编写、策略••◆;法系统三是算○…•,效执行策略交易订单根据客户交易目的高-★…;单系统四是订,类系统产生的交易订单低延时高效率地执行各-◆。

  海表示刘加,重点发展订单系统华宝证券选择先,情●=、低延时交易的订单系统极致地打造一套低延时行▪◇◇,、更好的发送委托和获取订单信息可以确保客户及时获得更好的行情,非常稳定的预期客户可以有一个。

  自从2017年投入市场华鑫证券奇点交易系统,列前茅至今名,炒币论坛满足了投资者对速度的要求首先是华鑫奇点极大程度上;次其,满足不同策略的投资者华鑫证券的定制化终端;外另,在的规律和趋势并形成了自己的产品α波等等华鑫证券利用人工智能▽■☆、大数据挖掘市场上潜。

  报道据▼=,金融服务中华鑫证券在,五位一体战略方针对私募机构进行,服务和特色系统五个角度全方位的服务私募机构投资者从特色系统、特色策略、研发支持、资金支持◇■、托管。等多个创新产品为专业投资者提供了充分的系统支持通过奇点交易系统、N视界仿真回测平台=○•、定制终端,升了公司服务客户的水平和高度同时这些金融科技产品切实提。

  投资者来说对于非专业,波AI智能投资组合策略和中证500为投资者们提供有价值的参考通过星途Starway智能交易终端利用引力波数据分析平台的α◇▷。以说可,经历了近两年的发展华鑫证券金融科技,占有了一席之地已经在行业内,道上处于领先位置并在部分重要跑△□。

  =☆▷。技的赋能下找到自己未来的战略定位头部券商和中小券商都应在金融科,融科技拥抱金。客户的能力区别在于未来不同券商服务▲▪=,业务需求的算法和因子如何有效制定识别客户••,变成生产力这个可能会。求和对对于速度的追求针对多样化的用户需■…☆,条极速交易通道湘财证券上线,两套极速交易系统、阿基米德极速证券交易系统分别为恒生PBOX、宽睿Quant360▷▼▪,建跑道、造轮子旨在为量化交易,更全、运行更稳的交易服务为客户提供速度更快、功能。

  极速交易系统恒生PBOX,代UFT2◁▷.0极速柜台是一款依托于恒生新一■▪,内存交易采用全○•◆,界领先的一站式投资交易武器魔法盒全内存风控等先进技术平台打造的业,件的航空母舰被誉为交易软▲◁-,☆☆•、专业版、量化版四个交易终端拥有多套装备:极速版□☆、专享版,盘、独立席位▪…△、无须分仓等核心优势具有交易速度快、并发高、独立报●•▷,面的风险控制等特色功能灵活的投资交易管理、全,盘、多样化终端•▲○、个性化需求定制的投资需求满足客户全内存交易、全内存风控★☆▷、一站式报。

  投资者提供更低延时的、更有效的、更优的用户体验宽睿Quant360极速交易系统专为量化机构。基于买方设计该系统完全•△◇,于卖方设计的理念区别于传统柜台基,务以应对客户策略异常场景更在报单接口提供策略号服。程和环形队列等业内领先的技术架构系统设计采用全内存处理•▷•、无锁化编,扩展的架构设计采用轻量级平行,了系统性能大大提升。统内部延时在10微秒内目前宽睿极速交易的系,时仅在3.5微秒极速行情的内部延▷▼,径在140毫秒实测上海全路,•◁•.3毫秒深圳在2,快速交易系统远远优于其它•☆▽。的类CTP的回调接口系统提供Java和C…□=,交全推送委托和成•◁,者的使用习惯符合量化投资。

  量化客户提供全方位低延时证券交易解决方案阿基米德极速证券交易系统(AXT)为私募。类似CTP命名方式该系统API命名,速掌握便于快•▽,序多通道报单支持策略程•△◇,托消息仅需1■◁.7微妙通过API端创建委,MDS-API深度优化的L2,re-and-Swap)缓存队列技术、提供CPU绑定支持select多路复用模式☆☆■、提供CAS(Compa。

  系统提供极速行情服务XTP极速交易平台,特点自主研发了专用FAST解码器针对STEP协议和FAST编码的,理和FAST级的按需解码可实现STEP级的并行处-◁。接使用方面在客户对,台系统提供极简接口XTP极速交易平,自行编程用户可以,API接口接入XTP系统通过使用和扩展类库提供的。速交易平台系统基于XTP极,层次、专业的投资服务生态圈中泰证券通过多种途径构建多,法总线系统●○★、前端风控系统RiskX等等包括SMARTX客户端、AlgoX算,提供算法交易服务其中AlgoX能•■◁,提供前端风控功能RiskX能实时▽=。

  年多来上线,能以及急速的服务能力XTP凭借优秀的性■◆◁,私募服务还有早期资产聚集了200多家优化。

  ,级的量化平台成为行业顶●○▪。投入占当年营业收入的11%2019年中泰证券信息技术,名第5位行业排…▽▪。何波接受财联社专访时表示中泰证券科技研发部总经理,

  ◁=△。表示何波,同市场和关联产品的价格程序化交易可以平滑不◇-▼,市场流动性可以提供,发现效率提高价格,中人为因素的影响也有利于克服交易。字化的必然过程程序化是交易数。

  9年8月201▪★▷,则处罚公告显示上海证监局的一△○●,方面因违反相关监管条例爱建证券在极速交易系统,责令整改遭证监会-★▼。

  监局认定上海证,是未对公司快速交易系统进行有效管理爱建证券主要因两个原因遭到处罚:一,户监管不到位客户准入和用,交易账户及交易操作的合规性未严格审查客户身份真实性、●▷▪。技术服务费标准的协议或合同的情况下二是未与信息技术服务公司签订关于=▽,大额服务费用即向对方支付。

  监局认为上海证,券内部控制存在一定缺陷以上行为反映出爱建证▲★□,到决定书起要求自收,速交易系统客户暂停新增公司极,题进行整改并对上述问,证监会提交整改报告于9月30日前向。

  015年早在2◁☆,露相关处罚证监会曾披,系统◇=、铭创系统●-=、同花顺300033股吧)系统等第三方交易终端软件未进行软件认证许可华泰证券、海通证券▪★▽、广发证券●◇▼、方正证券601901股吧)对外部接入的恒生Homs,入实施有效管理未对外部系统接,、准确性、完整性、一致性、可读性未能确保客户交易终端信息的真实性☆▲。

  人士表示有业内▽••,争态势下在当前竞,融科技人才券商对于金,才人才的需求强烈尤其是金融风控人▲◁•,这么重要过“从来没有=★△,着上系统大家抢○▲,抢人△-”也在。

  易系统特点根据快速交,有业务风险和技术风险券商主要面临的风险,发风险和系统运维风险技术风险又分为系统开。控预警而监,序化交易由于程=▲★,客户自主发起策略交易由,杂多变情况复▼=■,统或者集中交易系统的监控预警方式不能简单的照搬旧有的投资交易系□▲,不断摸索测试需要在实践中…●▽,控预警模型建立新的监。

  0年6月202,保基金公司”)曾发布监控预警案例通报中国证券投资者保护基金公司(简称▪=▼“投,缺陷导致的客户资金透支问题通报了3起因极速交易系统◆△。

  金公司称投保基,在验资验券环节出现了问题3起案例均是极速交易系统,而言具体,交易资佥按照十分之一实施冻结A证券公司对债券质押式回购,未准确恢复生产系统数据B证券公司的备份系统,误解冻了客户资金而C证券公司错,”客户资金的情况均造成了“虚增。题并开展相应的应急处置证券公司都在当日发现问,资金未出现缺口客户交易结算。

  险:一是高度重视极速交易系统缺陷可能引发的风险投保基金公司建议证券公司采取以下措施防范此类风,统功能的优化加强对技术系,应急预案持续完善;系统上线前测试的覆盖度二是进一步提高极速交易,充分论证和测试对不同场景进行…☆★,备份数据恢复等事件带来的风险切实降低极速交易系统升级或;户资金的管控三是加强对客,账户资金充足性审查功能确保极速交易系统具备=▲○,箅资金的安全完整保障客户交易结。券业打响量化交易军备竞赛!机构交易服务“三端”大盘点看谁是真头部,炒币论坛,?谁正异军突起?

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